讲师背景介绍：余浩

　　厦门金母鸡科技技术部产品总监;中国黄金协会注册分析师;获FTAA中国金融分析师协会颁发CFTe金融交易技师证书。

　　从事资产管理、环球证券期货近10年经验，专注交易策略研究开发，多年金融领域资产管理和风控实战经验，对私募股权基金、外汇衍生品市场及自动化交易系统有独到的见解和成熟的思路，累积管理资金规模达亿元以上。

　　在交易还不能做到“涨跌不惊,闲看盘前花开花落”的时候，交易做得很好的一位前辈曾告诉我，在任何时候只要不让资金出现大幅回撤，同时在自己的节奏内保持盈利，即使是很慢，市场迟早会奖励你的。现在我深以为然，并且知道这奖励不止一次。想要在市场上赚钱，要知道“市场的本质是什么?”

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　　市场本质之一

　　非线性或随机性。这是绝对的属性，是全局的、恒久的、所有层面的，而线性或者规律性是局部的、暂时的、有限的层面的;市场永远是无序的，不要试图预测一时的行情。

　　02

　　市场本质之二

　　时间。没有时间的推移，就没有价格的波动，没有价格的波动也就无所谓市场。时间是价格运动的载体。这什么意思啊?给自己时间，也给行情走出来的时间，让子弹飞一会儿。

　　看到这里，胆怯者就会失望和沮丧，心想：“好吧，做交易赚钱太难了，我就是赔钱的那部分人”，乐观者会盲目自信：“以我的资质，一定能成为赚钱的那1%”。而真正的交易者，此时会更加冷静和理智的过滤自己的交易系统，反思自己的交易过程，磨炼交易心理，想尽办法去学习和模仿“真正”懂交易的人，学习他们的思维方式和操作手法。

　　“人知其一，莫知其他。战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”这个阶段是每一个成功的交易者必经的阶段，没有人能替代，更没有捷径可以走。只有硬着头皮，踏踏实实，冲破了这个阶段，积累下来的交易系统，沉淀过后的成熟心理，才能有一个“任尔东西南北风”的心境。至此，再没有“消息”或者“情绪”可以动摇你的内心。

　　波动来自于市场，但风险不是来自市场，而是来自你的交易，来自你对风险控制与否。风险再低的市场，不控制风险，风险都会无限放大。在风险再高的市场，懂得控制风险，风险都会大大降低。我们不可能控制市场，如果再不控制自己的交易，恕我直言：满仓“抄底摸顶”，你不爆仓谁爆仓。

　　无论是策略还是计划，一旦执行就必须严格执行，因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。

　　每天都在行情里随机做出决定，那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你，这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别，都是盲目和心存侥幸的。

　　EA 即 Expert Advisors 的英文缩写中文意思专家顾问，俗称智能交易系统，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。

　　人工操盘过程

　　下面我们就以MT4外汇客户端为例，首先来分析一个交易员手工进行外汇交易的操作过程，其步骤如下：

　　1、打开外汇交易客户端，选定一种货币对图表;

　　2、监视该货币对的K线趋势图，俗称盯盘，寻找开仓或者是平仓的时机，即开仓或者是平仓的条件;

　　3、如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓;

　　4、重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件;

　　5、如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环;

　　6、若继续交易，重复2->3->4->5步;

　　7、若不进行交易，退出外汇客户端。

　　机器操盘过程

　　基于以上的分析，我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能，就是上述的人工操作步骤。

　　这也就是智能交易系统的基本工作过程，所以智能交易系统的工作原理就是由程序员借助一门计算机程序设计语言，通过编写程序交易指令模拟人类交易员的行为进行下单操作，实现机器自动进行交易的过程。

　　主要执行过程可分为：盯盘->开仓->再盯盘->平仓，如此循环执行的过程。

　　关于支持机器自动交易的平台，目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台，由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言，它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口，程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统，从而实现让机器自动交易，既可以减轻人类的工作量，又可以克服人类交易中的一此性格弱点，但目前的EA开发，尚处于早期阶段，有的还存在缺陷，但相信随着技术的发展，机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。这算是给交易者一种新的解决方案。

　　所谓EA，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程, 具体步骤如下：

　　1、当用户打开外汇客户端程序后，由客户端程序调入用户在系统内已预置好各项参数的EA交易系统程序。

　　2、当EA程序启动后便开始对图表中货币对的K线趋势图，进行监视，寻找开仓的条件;

　　3、如果条件满足，进行自动的机会捕捉下单开仓(做多或者做空);

　　4、重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件;

　　5、如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环;

　　6、若继续交易，EA重复2->3->4->5步;

　　7、用户若不想让EA进行交易，可通过相关菜单操作设置禁用EA，或者退出客户端。

　　程序化交易本来就是一项实验性很强的学科，自认为正确的认知未必符合市场，而市场是检验对错唯一的尺度，通过EA做一些试验可以证明这个认知缺陷也是一种获得。至少程序的学习验证速度远高于人，可以让我们不会在错误的道路上损失过多的金钱。